Какво искаш да направиш ?
Трябва да инициализираш диалога преди евента и в твоя случай по добре ще е да го изкараш от евента и да не го вкарваш в each нито в click, просто напиши $('.dialog').dialog({}); Сложи си класът не ID то, след това при click евента просто като вземеш id то го покажи диалога.