По същия начин както вадиш първото дроп меню. Правиш си нов файл, от където ще визуализираш въпросния селект (може да използваш ajax.php, но трябва да си слагаш променливи, да знаеш кое точно да извадиш). След това в JS пишеш нова Ajax заявка, само че няма да се активира при промяната на #categories, а при промяната на #subcategories от вече извикания дроп.